股指:期指或震荡走势 等待靴子落地0907

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期指或震荡走势 等待靴子落地 观点回顾:
20180831:期指或震荡整理 关注PMI数据
20180903:期指或震荡走势
20180904:期指或维持相对低位震荡走势
20180905:期指关注反弹持续性
2018906:利空因素再度增多 期指或震荡整理


 毛磊    
 021-32504851    
 maolei013138@gtjas.com    
证书编号:Z0011222   
 
【观点与策略】
今日期指或震荡走势。IF主力合约IF1809支撑位3223和3210点,阻力位3275和3288点;IH主力合约IH1809支撑位2394和2384点,阻力位2425和2437点;IC主力合约IC1809支撑位4720和4696点,阻力位4825和4854点。国务院常务会议对社保缴费新规做出解释和完善,有利于改善市场此前因社保缴费增加而对企业盈利较为悲观的预期。近期包括港股在内的市场出现持续回落,对A股而言拖累明显。美国对中国2000亿商品加税公众意见征询期结束,市场在“焦虑”中等待靴子落地。今日盘后美国将公布非农数据,近期新兴市场对美联储加息的敏感度加大,导致股汇等资产波动加大,关注非农表现。预计期指冲高回落,操作上以日内逢高做空思路或区间思路操作,等待各类不确定性靴子的落地和明朗。近期期指走势受事件型驱动明显,注意止盈止损。

【财经数据发布及重要事件提醒】
时间 事件
2018/9/7      盘后 外汇储备
2018/9/8       8月进出口
2018/9/10     9:30 8月CPI
2018/9/10-15  不定期 人民银行8月货币信贷数据
2018/9/14     10:00 8月工业增加值、投资、消费
2018/9/20     17:00 8月银行结售汇
2018/9/30     9:00 9月官方制造业PMI
 
【国际】 
时间 事件
2018/9/7     20:30 美国8月非农数据
2018/9/27    2:00 美联储公布9月议息会议决议,市场预期将加息
 2018年11月12日至18日,巴布亚新几内亚将举行APEC会议,特朗普将不参加
 2018年二十国集团峰会(G20)将于11月30日至12月1日在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯举行


【财经资讯】
9月6日新闻联播汇总
1、习近平会见中非总统。
2、李克强主持召开国务院常务会议,确定落实新修订的个人所得税法的配套措施等。
3、山东寿光排涝抢险结束,近5万群众返回家乡。
4、非洲能源互联网可持续发展联盟发起成立。
5、2018东亚海洋合作平台青岛论坛开幕。
6、日本北海道发生强震,近3百万户断电。

国务院常务会议:决定完善政策确保创投基金税负总体不增
为促进创业创新,会议决定,保持地方已实施的创投基金税收支持政策稳定,由有关部门结合修订个人所得税法实施条例,按照不溯及既往、确保总体税负不增的原则,抓紧完善进一步支持创投基金发展的税收政策。

 特朗普:下一步可能将贸易矛头指向日本
特朗普向《华尔街日报》专栏作家表示,他接下来将把他的贸易战带到日本。特朗普称他与日本领导人拥有良好关系,但随后补充道:“当我告诉他们他们需要支付多少钱时,好关系当然会结束”。

【隔夜外盘回顾】
美股:标普500指数收跌10.55点,跌幅0.37%,报2878.05点。道琼斯工业平均指数收涨20.88点,涨幅0.08%,报25995.87点。纳斯达克综合指数收跌72.45点,跌幅1.66%,报7922.73点。

欧股:富时泛欧绩优300指数收跌0.49%,报1460.02点。德国DAX 30指数收跌0.71%,报11955.25点。法国CAC 40指数收跌0.31%,报5243.84点。英国富时100指数收跌0.87%,报7318.96点。

新加坡A50期指当月合约夜盘收盘较前收盘价跌0.11%。

 


【国内期指行情回顾】
图1 期指行情回顾
 
资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

图2 期指成交变化  图3 期指持仓变化
   
资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所  资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

图4 期指成交持仓排名变化
 
资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

图5 IF各合约基差走势  图6 IH各合约基差走势
   
资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所  资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

图7 IC各合约基差走势 
  
资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所 

【国内股市行情回顾】
 6日,周四两市低开,沪指盘初小幅拉升翻红,随后受钢铁、煤炭、白酒等权重板块拖累,逐渐下行。从盘面来看,天然气板块和以软件股为代表的科技股今日表现亮眼,国产软件、网络安全、天然气、军工等板块涨幅居前,白酒、医药电商、造纸等板块跌幅居前。两市成交量对比上一交易日缩小。截止收盘,沪指报2691.59点,跌幅0.47%,深成指报8324.16点,跌幅0.93%;创业板指报1422.87点,跌幅0.52%。

图8 沪深股市主要行情数据
 
资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所


图9 沪深两市现货近五日成交金额(亿元)  图10 沪深两市现货成交趋势(亿元)
   
资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所  资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

图11 沪深两市行业涨跌排名  图12 沪深两市个股涨跌数对比
   
资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所  资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

图13 A股资金流向(亿元)  图14 三大期指现货指数资金流向(亿元)
   
料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所  资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

6日,沪深两市A股净流出资金154.8亿元,5日,沪深两市A股净流出资金359.26亿元,资金持续净流出;6日,沪深300净流出资金67.33亿元,5日,沪深300净流出资金130.2亿元,资金持续净流出;6日,中证500指净流出资金25.66亿元,5日,中证500指净流出资金63.33亿元,资金持续净流出。

图15 两市融资余额(最新数据更新至前一交易日) 
  
资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所 

【技术分析】
从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体延续回调走势,MACD绿柱放大。KDJ指标死叉后继续回升。布林通道开口有向下扩大趋势,K线沿下轨处运行,整体态势偏弱。


 

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